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NEW QUESTION: 1
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Domäne und einen Microsoft Azure Active Directory-Mandanten.
Sie implementieren die Verzeichnissynchronisierung für alle 10.000 Benutzer in der Organisation.
Sie automatisieren die Erstellung von 100 neuen Benutzerkonten.
Sie müssen sicherstellen, dass die neuen Benutzerkonten so schnell wie möglich mit Azure AD synchronisiert werden. Welchen Befehl sollten Sie ausführen? Wählen Sie zum Beantworten die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jedes richtige Auswahlion ist einen Punkt wert.

Answer:
Explanation:

Explanation

Azure AD Connect synchronizes Active Directory to Azure Active Directory on a schedule. The minimum time between synchronizations is 30 minutes.
If you want to synchronize changes to Active Directory without waiting for the next sync cycle, you can initiate a sync by using the Start-AdSyncSyncCycle. The Delta option synchronizes changes to Active Directory made since the last sync. The Full option synchronizes all Active Directory objects including those that have not changed.
Reference:
https://blogs.technet.microsoft.com/rmilne/2014/10/01/how-to-run-manual-dirsync-azure-active-directory-sync-u

NEW QUESTION: 2




Answer:
Explanation:

Explanation

References: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/how-to/compare-strings

NEW QUESTION: 3
Satish Dhawan, a veteran fixed income trader is conducting interviews for the post of a junior fixed income trader. He interviewed four candidates Adam, Balkrishnan, Catherine and Deepak and following are the answers to his questions.
Question 1: Tell something about Option Adjusted Spread
Adam: OAS is applicable only to bond which do not have any options attached to it. It is for the plain bonds.
Balkishna: In bonds with embedded options, AS reflects not only the credit risk but also reflects prepayment risk over and above the benchmark.
Catherine: Sincespreads are calculated to know the level of credit risk in the bound, OAS is difference between in the Z spread and price of a call option for a callable bond.
Deepark: For callable bond OAS will be lower than Z Spread.
Question 2: This is a spread that must be added to the benchmark zero rate curve in a parallel shift so that the sum of the risky bond's discounted cash flows equals its current market price. Which Spread I am talking about?
Adam: Z Spread
Balkrishna: Nominal Spread
Catherine: Option Adjusted Spread
Deepark: Asset Swap Spread
Question 3: What do you know about Interpolated spread and yield spread?
Adam: Yield spread is the difference between the YTM of a risky bond and the YTM of an on-the-run treasury benchmark bond whose maturity is closest, but not identical to that of risky bond. Interpolated spread is the spread between the YTM of risky bond and the YTM of same maturity treasury benchmark, which is interpolated from the two nearest on-the-run treasury securities.
Balkrishna: Interpolated spread is preferred to yield spread because the latter has the maturity mismatch, which leads to error if the yield curve is not flat and the benchmark security changes over time, leading to inconsistency.
Catherine: Interpolated spread takes account the shape of the benchmark yield curve and therefore better than yield spread.
Deepak: Both Interpolated Spread and Yield Spread rely on YTM which suffers from drawbacks and inconsistencies such as the assumption of flat yield curve and reinvestment at YTM itself.
Then Satish gave following information related to the benchmark YTMs:

Who amongst the four candidates is correct regarding OAS?
A. Only Deepak and Catherine
B. Only Deepak
C. Only Catherine
D. Only Adam and Catherine
Answer: D